财务风险溢价系数QP是任意有效组合的标准差吗？

其他回答

• S同学
  求AB证券组合标准差，这个我会，假如将A的风险系数改为0.3，B的风险系数为0.1，那这个组合的标准差怎样做？
  • 王老师
    你会就OK。标准差和风险系数无关，用方差和相关系数代入公式计算，你会的
  • S同学
    能否具体把计算过程写给我看看
  • 王老师
    按你会的一样做求AB证券组合标准差，套公式
  • S同学
    原题的答案是如下图，但相差系数A为0.3，B为0.1时，怎么做？
  • 王老师
    AB相关系数只有一个，把旧的相关系数替换为新的，其他不动即可
• 欣同学
  中级财管中 资产组合风险，相关系数等于-1时，资产组合的标准差等于0吗？
  • 易老师
    您好，同学，当相关系数为-1、等比例投资、且两项资产的标准差相等时，组合标准差就等于0。
• 芊同学
  [多选题] 下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A．如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B．无风险资产的β＝0 C．无风险资产的标准差＝0 D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
  • 林老师
    同学 你好 ABC 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
  • 芊同学
    c大宝是什么意思啊
  • 林老师
    c大宝是什么意思啊？
  • 芊同学
    c答案是什么意思
  • 林老师
    标准差是指风险造成的实际报酬率对预期报酬率的偏离程度，因为无风险资产报酬率是没有风险情况下的报酬率，不会偏离预期，它就等于它的预期报酬率，两者相同，标准差为0。