无财务风险资产和最优风险资产组合搭配形成的组合吗？

其他回答

• h同学
  已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。
  • 金老师
    abd 答案解析：
    [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，组合的报酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；组合的波动率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率，即单位波动率的回报率。
• s同学
  当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，什么是最有效的风险资产资产组合？
  • w老师
    同学 你好 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合。
• 停同学
  在合适的选择下，资产组合的风险低于各个组成部分的（  ）风险。
  • 老师
    【答案】d
    【答案解析】本题考核的知识点为资产组合理论。资产组合理论的原则是投资者应当把－些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消－部分风险。在合适的选择下，整体风险应该尽可能低。换句话说，资产组合的风险将低于各个组成部分的加权平均风险，因为当风险不随时间变化、风险方向也不改变的时候，不同投资方式之间存在补偿。