两个相关系数为0的证券该怎样分配权重以获得一个风险最小的投资组合？

其他回答

• G同学
  2.投资者选择两种负相关的证券进行投资组合，则该组合投资的风险将表现为风险也0还是可分散风险呀？
  • 吴老师
    你好，同学。 相关系数小于1时，可分散风险，0*标的价格，就是等于0了，可分散风险
• 上同学
  当a证券与b证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响
  • 吴老师
    正确答案 答案解析 ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
• 德同学
  对于两种证券形成的投资组合，基于相同的预期报酬率，相关系数之值越小，风险也越小；基于相同的风险水平，相关系数越小，取得的报酬率越大。  ( )
  • 刘老师
    正确 答案解析：
    [解析] 本题的主要考核点是两种证券投资组合的机会集曲线的含义。
• 一同学
  10.按照投资的风险分散理论，A、B两项目的投资额相等时，下列表述正确的有（　　）。 A.若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 B.若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 C.若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 D.若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少 11.假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为
  • 赵老师
    同学，你好 我认为答案 ABD
  • 一同学
    答案是
  • 赵老师
    CD选项
  • 一同学
    A 投资组合抵消的是非系统风险，显然系统风险是无法抵消的 B 单项资产系统风险系数β＝资产收益率与市场组合收益率的相关系数×资产收益率标准差/市场组合收益率标准差 而证券资产组合系统风险系数是所有单项资产β系数的加权平均数。 C正确 对 系统风险不能被抵消。