反映市场上所有风险资产均衡期望收益率和其风险之间关系吗？

其他回答

• 드同学
  假定某项投资风险系数为0.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率应为(）。
  • 程老师
    你好，其期望收益率为(20%-10%)*0.5+10%=15%
  • 드同学
    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.8、1.0和0.3，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、40%和10%；乙种投 资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求： (1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (2)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。 (3)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
• 赳同学
  老师，无风险利率与无风险收益率是一回事吗？ 市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率， 书上又说市场风险溢酬与无风险收益率没有关系 搞不懂了
  • 周老师
    你好，无风险利率和无风险收益率是一回事
  • 赳同学
    老师，无风险利率与无风险收益率是一回事吗？ 市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率， 市场风险溢酬与无风险收益率没有关系吗？
  • 周老师
    无风险利率与无风险收益率是一回事 市场风险溢酬=市场组合收益率_无风险利率 市场风险溢酬与无风险收益率没有关系，因为是踢掉了无风险收益率，第二行的公式可以看出
  • 赳同学
    市场风险溢酬和无风险收益率没关系吗
  • 周老师
    没有因为风险溢价率，是专门针对风险部分的
• S同学
  如果无风险收益率提高，则是场上所有资产风险收益率均提高，对吗？为什么
  • 蒋老师
    同学你好 是正确的 无风险收益率是市场利率的基础