求这个投资组合的期望收益率，为什么不加上贝塔2乘以F这一项？

其他回答

• L同学
  零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
  • 王老师
    d 答案解析：
    [解析]贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，代表的是投资组合的风险。根据资本资产定价模型，某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种资产的贝塔系数×市场风险溢价，当β=0时，投资组合的预期收益率就等于无风险收益率。
• 陈同学
  这道题为啥不选D，市场组合风险收益率不是乘以贝塔系数之后的数吗？
  • 赵老师
    你好，股票的必要收益率=Ri=Rf%2Bβ×(Rm-Rf)=4%%2B0.45*5%=0.0625 其中RM等于市场平均收益率 而RM-rf等于市场风险收益率 做好这个区分。
• 蓝同学
  假定无风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为14%。现有A、B、C、D、∈五种股票,其贝 塔值分别为0.8、1.0、1.4、1.5、1.7,所占比例分别是10%、20%、20%、30%、20%,要求: (1)计算各股票的期望收益;(2)计算该组合贝塔系数;(3)计算组合的期望收益
  • 易老师
    1. R=Rf%2Bβ（Rm-Rf） 2.组合贝塔系数=0.8*0.1%2B1*0.2%2B1.4*0.2%2B1.5*0.3%2B1.7*0.2=1.35 3.组合的期望收益=各自收益率（1题的结果）*各自权重比例