收益率相关系数不为1,都是可以分散风险的吗?

C项如何理解?

S同学
2021-05-16 07:50:25
阅读量 205
  • 老师 高顿财经研究院老师
    高顿为您提供一对一解答服务,关于收益率相关系数不为1,都是可以分散风险的吗?我的回答如下:

    准注会宝宝你好,针对于你的疑问

    收益率相关系数不为1 ,都是可以分散风险的

    相关系数就是相关的程度的大小,-1是完全负相关

    当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大相关程度就越大自然风险分散效果越小)(不利于风险的分散)

    如果同学还有什么疑问点,欢迎和老师再一起探讨哦 

    加油,今年必过!


    以上是关于率,收益率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2021-05-16 18:01:42
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其他回答

  • z同学
    老师:你好! 在资产组合中,相关系数<1时,都可以分散风险(这里分散的风险是指非系统风险。而相关系数<1时,是不可以分散系统风险的。) 在资产组合中,相关系数=0时,资产不存在相关性。 请问当相关系数=0时,可以分散非系统风险吗? 请问当相关系数=0时,是不可以分散系统风险吧? 请老师讲解一下,谢谢!
    • 谭老师
      同学,你好 1.当相关系数=0时,可以分散非系统风险 2.当相关系数=0时,不可以分散系统风险
    • z同学
      老师我可不可以这样理解:资产组合中,只要相关系数<1时(不是=1),无论相关系数=-1、相关系数=0时,都是可以分散非系统风险的? 如果:有2项资产组成的资产组合,其中一个是股票,另一个是无风险资产,它俩之间的相关系数为0,请问这种情况下,这2项资产的组合是如何分散非系统风险的呢?
    • 谭老师
      是的,资产组合中,只要相关系数<1时(不是=1),无论相关系数=-1、相关系数=0时,都是可以分散非系统风险
    • z同学
      有2项资产组成的资产组合,其中一个是股票,另一个是无风险资产,它俩之间的相关系数为0,组合的风险等于股票资产的标准差*股票资产比重
  • 之同学
    既然相关系数等于0时不相关,为什么为0时可以分散风险呢?
    • w老师
      根据资产组合的方差=(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数)
    • 之同学
      当相关系数=1,方差=(标准差1*权重1加标准差2*权重2)²。值最大。组合不能分散任何风险。当相关系数=-1,方差=(标准差1*权重1-标准差2*权重2)²,值最小,组合完全分散风险。相关系数>-1,<1时,方差介于相关系数为-1和1之间,可以分散一部分风险。0在此范围内,虽然相关系数为0,资产不相关,但是此时方差一定<相关系数=1的方差,所以可以分散风险
  • 부同学
    我特别不理解什么叫两项资产收益率的相关系数?其次是,-1<=相关系数<=1这个是有什么关系和变化跟风险有什么关系呢,我可以这样认为吗如两项资产收益率当相关系数为1时候是同向变化,为-1是方向变化,反向可以减少风险,同向不可以,但是不理解0<相关系数>0这个是什么呢?
    • 张老师
      同学你好,你的理解是正确的,0<相关系数属于正相关,同学你可以结合机会集曲线来理解相关系数
    • 부同学
      老师麻烦您给我讲一下两项资产收益率的相关系数?以及大于小于0之间有什么关系呢?
    • 张老师
      同学你看看这个图和这个表,可以看出不同的相关系数下,对风险的分散效应,相关系数越小,风险分散效应越强。
    • 부同学
      老师什么叫做相关系数呢
    • 张老师
      相关系数的比较复杂,需要一定的数学基础,涉及统计学的相关知识。定义如下图所示,相关理解可以看看第二张图
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