第五节 证券投资基金的起源与发展 一、 证券投资基金的起源(做为常识性掌握) 1868年，英国成立的海外及殖民地政府信托基金是证券投资基金的雏形。 二 ...
2014-02-13 09:02
第三节 证券投资基金的法律形式 依照基金法律形式不同，基金可分为契约型基金与公司型基金。公司型基金以美国的投资公司为代表，我国目前设立的则为契 ...
2014-02-13 09:02
第六节 绩效贡献分析 对基金绩效表现优劣加以衡量只是问题的一方面;另一方面，人们对造成基金收益率与基准组合收益率之间收益差别的原因更感兴趣。这 ...
2014-02-13 09:02
第五节 择时能力衡量 一、择时活动与基金绩效的正确衡量 基金组合的值是稳定不变的。但实际上，基金经理常常会根据自己对市场大势的判断而调整现金头 ...
2014-02-12 11:02
第四节 风险调整绩效衡量方法 一、对基金收益率进行风险调整的必要性 风险调整衡量指标的基本思路就是通过对收益加以风险调整，得到一个可以同时对收 ...
2014-02-12 11:02
第三节 基金绩效的收益率衡量 基金表现的优劣只能通过相对表现才能作出判断。分组比较与基准比较是两个最主要的比较方法。 一、 分组比较法 分组比较 ...
2014-02-12 11:02
第二节 基金净值收益率的计算 一、简单(净值)收益率计算 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响，其计算公式与股票持收益率的计算类 ...
2014-02-12 11:02
第十五章 基金绩效衡量 *9节 基金绩效衡量概述 一、基金绩效衡量的目的与意义 目的：基金绩效衡量是对基金经理投资能力的衡量，其目的在于将具有超凡 ...
2014-02-12 11:02
第四节 消极债券组合管理 消极的债券组合管理者通常把市场价格看作均衡交易价格，因此，他们并不试图寻找低估的品种，而只关注于债券组合的风险控制。 ...
2014-02-11 09:02
第三节 积极债券组合管理 一、水平分析 水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略，一种主要的形式被称为利率预期策略，在这种策略下，债 ...
2014-02-11 09:02
第二节 债券风险的测量 一、风险种类(七种) (一)利率风险 利率风险是由于利率水平变化而引起的债券报酬的变化，它是债券投资者所面临的主要风险。所有 ...
2014-02-11 09:02
第十四章 债券投资组合管理 *9节 债券收益率及收益率曲线 一、债券收益率的衡量 (一)单一债券收益率的衡量 债券的到期收益率：为了使债券的支付现值与 ...
2014-02-11 09:02
第五节 消极型股票投资策略 一、简单型消极投资策略 简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后，在3～5年的持有期内不再发生积极的股 ...
2014-02-11 09:02
第四节 积极型股票投资策略 一、以技术分析为基础的投资策略 以技术分析为基础的投资策略是在否定弱式效率市场的前提下，以历史交易数据为基础，预测 ...
2014-02-10 10:02
第三节 股票投资风格管理 常见的股票投资风格管理模式包括两大类：消极型和积极型股票投资风格管理。 一、股票投资风格分类体系 所谓股票投资风格分类 ...
2014-02-10 10:02
第二节 股票投资组合管理基本策略 根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类：一是以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略， ...
2014-02-10 10:02
第十三章 股票投资组合管理 股票投资组合管理是在组合管理投资理念的基础上发展起来的。分散风险和*5化投资收益是组合管理的基本目标。根据对市场有效 ...
2014-02-10 10:02
第三节 资产配置主要类型及其比较 一、资产配置的主要类型 从范围上看，可分为全球资产配置、股票债券资产配置和行业风格资产配置等;从时间跨度和风格 ...
2014-02-08 09:02
第二节 资产配置的基本方法 其中历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法。 一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点 (一)历史 ...
2014-02-08 09:02
第十二章 资产配置管理 *9节 资产配置管理概述 一、资产配置的含义 资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在 ...
2014-02-08 09:02
第六节 行为金融理论及其应用 一、行为金融理论的提出 该理论以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误 ...
2014-02-07 10:02
第五节 有效市场假设理论及其运用 一、有效市场的基本概念 有关有效市场假设理论的论述可以追溯到巴奇列的研究。巴奇列认为，商品价格是随机游走的， ...
2014-02-07 10:02
第四节 套利定价理论 一、套利定价的基本原理 (一)假设条件 假设一：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。 假设二：所有证券的收益者受到一个共 ...
2014-02-07 10:02
第三节 资本资产定价模型 在本节中，研究问题的出发点是如果投资者都按照上一节介绍的方法去选择组合的话，这种集体行为会对证券价格产生什么样的影响 ...
2014-02-07 10:02
第二节 证券组合分析 在计算机技术尚不发达的20世纪50年代，证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如股票、债券、银行存单之 ...
2014-02-07 10:02
第十一章 证券组合管理理论 *9节 证券组合管理概述 一、证券组合含义和类型 证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混 ...
2014-02-07 10:02
第五节 基金行业高级管理人员监管 基金行业高级管理人员在公司运行和投资管理的决策与执行过程上，始终以基金份额持有人利益*5化为惟一目标。 一、加 ...
2014-01-27 10:01
第四节 基金运作监管 一、对基金募集申请的核准 基金募集申请核准是基金运作的首要业务环节。各国的方式不同，主要分为核准制与注册制。在资本市场发 ...
2014-01-27 10:01
第三节 基金服务机构监管 基金服务机构的监管包括：基金管理公司、基金托管银行、基金销售机构、基金注册登记机构，它们是基金市场的主要服务**商，因 ...
2014-01-27 10:01
第二节 基金监管机构和自律组织 一、中国证监会对基金市场的监管 (一)基金监管部的职能及对基金市场的监管 中国证监会基金监管部的主要职责是： 负责 ...
2014-01-27 10:01
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