第二问的净头寸应该怎么计算呢?

这是我自己找的练习题但是不太会老师可以讲解一下吗

天同学
2020-11-23 19:03:18
阅读量 804
  • 老师 高顿财经研究院老师
    高顿为您提供一对一解答服务,关于第二问的净头寸应该怎么计算呢?我的回答如下:

    这个题目综合性太强了,这题的货币互换过程是下面这两张图片所示,题目中说固定利率由7%变成8%应该是有问题,固定利率是不变的没法变


    以上是关于计算,怎么计算相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-11-24 14:12:49
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    天同学学员追问
    那第二问的净头寸应该怎么计算呢
    2020-11-24 15:38:26
  • 老师 高顿财经研究院老师
    [quote]

    如果确定考的话,先找基础的有确定条件的期货期权来套期保值的题目看,这题给条件太宽松,结果根本不唯一

    [/quote]

    根据第一问可以知道,美元贬值,米特公司是获利的,所以第二问预计美元升值时,说明对其不利。所以可以用期货或期权来套期保值。用期货的话就买入美元期货,,用期权的话就买入美元看涨期权。由于期权期货是标准化的,这题也没说用哪个交易所的哪种期货期权,所以这题没有标准答案,会用期货期权进行套期保值就行。这个你可以找题目看下,还有你确定目标学校考这个?这个是金融工程四大衍生品工具的计算,很难,本科四个衍生品就讲了一学期,尤其是用期权来套期保值,情况特别多,也很难

    2020-11-24 17:20:32
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    天同学学员追问
    请问第一问那个互换第二年的现金流是在本金100万的基础上乘利率,还是在本金和第一年利息之和的基础上乘利率
    2020-11-24 18:31:46
  • 老师 高顿财经研究院老师

    只有本金,不用加上往年利息,因为借市场的钱是单利,每年一还。上面那个互换图,从互换对手方拿到的利息是要给货币市场的,因为相当于帮互换对手方借他们需要的货币,所以就是单利

    2020-11-25 08:31:11
  • 收起
    天同学学员追问
    那第一问的总体盈亏应该怎么计算
    2020-11-30 19:02:29
  • 老师 高顿财经研究院老师

    你加下我微信,详细说下这题,19821218086

    2020-12-01 07:15:27
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