考研专业课此题为何要算概率？第二步不知道行权价格，如何得出来期权价值？

其他回答

• 董同学
  已知期权平均价格如何反推是否为平值期权
  • 潘老师
    期权没啥平均价格的，目前的期权都是以当前的现货价格按照一定的规律（比如上下5挡）来开设多空期权。
    是否平值期权也相当简单，就是和现货价格对比就知道了。
• H同学
  教材174页表格，1.到期期限增大，导致美式看跌期权的期权价格增大。期限越大，执行价格的现值小，想要期权内在价值大，得站在买入方的角度。不过 期权价值还包括时间价值，如果站在卖出方角度，内在价值减小，和时间价值一减一增 最后得出 整体价值增大也有可能。 这样理解 ，对不对？ 2.无风险利率增大，欧式、美式看跌期权的期权价格减小。这里利率高了，折现的现值也小了，但是作为看跌期权，教材没有考虑卖出或买入方，是否意味着期权价值的期权不需要考虑买入、卖出方，为什么不用考虑？ 3.这里还有个恨不确定的，期权价格和期权价值是同一概念吗？
  • S老师
    1，理解对的 2，你这是有一个固定的执行超低价格，所以不考虑买卖双方 3，期权价格包含了期权价值。教材里面所指的这里一个金额都
  • H同学
    按教材来看，期权价格=执行净收入+期权费=内在价值+时间价值=期权价值？
  • S老师
    期权 价值 包含时间价格和内在价值