会计考研相关系数为-1，风险不是全部抵消吗？

其他回答

• s同学
  老师，当相关系数为-1时，两项资产的风险可以充分抵消，甚至完全消除，但是系统风险是不能通过资产组合消除的，这怎么能说完全消除呢
  • 孙老师
    你好，同学。 当相关系数为-1时，单项资产的风险和市场是完全相反的，市场风险很高，那么这资产的风险可能很低。 就好比这个疫情，整个市场行情不好，但口罩却很好，就可以说明口罩的系数可能是为负数。 负相关的。
• 蓝同学
  老师第七题A选项，相关系数为0不是不相关吗？也能分散风险吗
  • 吴老师
    可以的 鸡蛋不能放在同一个篮子，就是越相关的越不能分散风险，比如一个股票跌，另一股篇也跟着跌，那当然就不能分散了，另一个股票完全跟第一个没关系，那他就能分散了
• 果同学
  老师好：麻烦帮解答一下：图片1的公式和图片2的公式是为了证明图片3 当相关系数=1时 没有分散风险 当相关系数=-1时可以完全分散风险吗？ 还是在计算的时候当相关系数等于-1的时候 2种证券的标准差就真正=0
  • L老师
    你好。同学。图一和图二，是为了证明，图三的结论。如果完全 正相关，没有分散，完全 负相关，分散最强。 是的。
  • 果同学
    l老师在帮我解答一下这题的步骤可以吗？最好详细一点 ，数学功底不好， 40%^2*10%^2%2b2*(-1)*40%*60%*10%*15%%2b60%^2*15%^2
  • L老师
    40%^2*10%^2=0.0016，2*(-1)*40%*60%*10%*15%=-0.0072，60%^2*15%^2=0.0081 0.0016-0.0072%2B0.0081=0.0025 你看一下，分段 计算的
  • 果同学
    计算两种证券资产投资组合收益率的方差，不论相关系数是正数或者负数，都按照正常先乘后加减，最后得数在开方就可以，不需要套用任何数学计算公式例如(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  • L老师
    是的，直接用这公式处理即可的
  • 果同学
    多谢老师解了心中疑惑，
  • L老师
    不客气，祝你学习愉快。