考研大纲的fte法公式里都没有b/s为何会收到b/s影响呢？

其他回答

• 王同学
  c语言编程，三角形面积的海伦公式为：area=开根号[s(s-a)(s-b)(s-c]，其中s=(a+b+c)/2 a、b、c是三角形的
  • 吴老师
    #include<stdio.h> #include <math.h> void main() { float abc int sarea printf(请输入三角形三边的值\n) scanf(%f %f %f&a&b&c) if(a+b>c&&a+c>b) { s=(a+b+c)/2 area=sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c)) } printf(三角形的面积是：) printf(%d\narea) printf(三角形的周长是：) printf(%d\ns2) } } 输入3 4 5 中间间隔为空格
• 和同学
  请问老师，S公司应收B公司8W元，B公司应收S公司10W，于是S公司打款2万给B公司作为抵消，B公司该如何做账务处理？
  • 王老师
    b公司做借应收账款 10万 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，b欠s这个做借库存商品 8 贷应付账款 8万，这个抵消做借应付账款 8万 贷应收账款8万
• N同学
  根据b-s期权定价公式试说明各个变量对期权价格的影响
  • 韩老师
    b---s模型的一个重要原理是风险中性定价原理。即不存在套利的可能性下，衍生品的价格只依赖于可交易的标的资产。
    
    期权价格决定于5个变量：1标的资产的价格，2执行价格，3无风险利率，4到期时间，5标的资产价格波动率。在这几个变量中前面4个变量都是可知的，可以从市场信息中直接得到。只需要预测期权的到期日的波动率就可以。
• L同学
  为什么有时用b-s公式反推不出波动率
  • 黄老师

    隐含波动率，是通过期权市场价格运用常用布莱克-斯科尔斯（b-s）公式反推求出的波动率，由于b-s定价模型给出了期权价格与五个基本参数(标的价格，执行价格，利率，到期时间和波动率σ)之间的定量关系，因此只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ—波动率，其大小就是隐含波动率，我们可以从各个行情客户端中查询隐含波动率。期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含”的对标的资产波动率的预期值，包含市场中大量前瞻性的信息，反映了市场对于标的资产未来波动率的预期，因而在期权定价、标的资产市场预测以及策略交易中具有非常重要的作用，我们也可以把隐含波动率也可以理解为市场实际波动率的预期。