第十题这个投资组合理论的标准差怎么算？

其他回答

• 爱同学
  投资组合标准差计算
  • 杨老师
    拿方案一来说：
    投资总额：50+300+150＝500万元
    股票a的比例：50/500＝10%
    债券a的比例：300/500＝60%
    基金a的比例：150/500＝30%
    均值：
    10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
    方差：
    (12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
    =0.0011
    标准差：
    √0.0011＝0.032＝3.2%
    
    方案二的计算方法是一样的。
• 意同学
  组合投资的标准差怎么求？
  • x老师
    计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？ 有奖励写回答共5个回答 投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具体解释如下： 根据算数标准差的代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。 例如根据权重、标准差计算： 1、A证券的权重×标准差设为A。 2、B证券的权重×标准差设为B。 3、C证券的权重×标准差设为C。 确定相关系数： 1、A、B证券相关系数设为X。 2、A、C证券相关系数设为Y。 3、B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。