贝塔系数代表个股和市场收益率之间的线性关系的回归系数吗？

其他回答

• 温同学
  某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。
  • 张老师
    a 答案解析：
    [解析] 协方差=该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×两者的相关系数 =0.8×0.45×0.5=0.18。该股票的β系数=相关系数×(股票的标准差/市场组合的标准差)=0.5×(0.8/0.45)=0.89。
• x同学
  证券市场线中的贝塔系数如何计算？
  • 吴老师
    贝塔系数=协方差/方差 贝塔系数的一个最重要的特征是：当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时，所有证券的贝塔系数的平均值等于1。
• 苏同学
  请问：价值评估里面 相关系数 和贝塔β回归直线法里面的X和Y分别代表什么？
  • 赵老师
    y代表某股票的收益率，x代表市场组合的收益率
  • 苏同学
    相关系数的和回归直线法的都是么？X代表Rm吗？还是Rm-Rf呢？
  • 赵老师
    看公式里面的注释，并不是x和y必须代表什么