PTrade回测可看哪些指标及理解

PTrade回测可以用于观察策略在历史数据和既定规则下的运行结果。高顿量化课程当前涉及的回测信息包括收益率、夏普比率、盈亏比、胜率和逐笔交易结果,同时可以保存历史回测记录并比较不同参数下的结果。

这些信息用于分析历史表现,不能直接证明未来实盘会获得相同结果。

收益率:看既定历史条件下的结果

回测中的收益率反映策略在设定历史区间、规则和参数条件下的历史结果。

回测区间、参数或规则发生变化,结果也可能变化,因此收益率需要与具体回测条件一起理解。

胜率:观察历史交易中盈利交易的占比

胜率反映历史回测中盈利交易在交易次数中的比例。

它只是观察历史交易结构的一个维度,不能单独代表策略整体表现。

盈亏比:观察历史盈利与亏损的关系

盈亏比用于观察历史交易中盈利和亏损之间的结构。

它可以与胜率、逐笔交易结果等信息一起分析,并结合具体规则、参数、数据区间和回测条件理解。

夏普比率:观察历史收益与波动的关系

夏普比率是课程涉及的历史回测评价指标之一,用于从收益与波动关系的角度观察策略历史表现。

它反映的是特定历史条件下收益与波动之间的关系。

逐笔交易结果:回到策略执行过程

PTrade可以查看逐笔交易结果,用于进一步观察策略在历史回测中的具体执行情况,而不仅仅看汇总数字。

将收益率、胜率、盈亏比、夏普比率和逐笔交易结果结合起来,可以更完整地分析历史回测表现。