什么是Negative Gap?负缺口怎么理解?
负差额是指金融机构对利息敏感的负债超过其对利息敏感的资产。负差额不一定是坏事,因为如果利率下降,实体的负债会以更低的利率重新定价。在这种情况下,收入会增加。然而,如果利率上升,负债将以更高的利率重新定价,收入将减少。
负差额的反面是正差额,即一个实体对利息敏感的资产超过其对利息敏感的负债。用于分析利率差距的正负差距,又称期限差距。
 
负缺口
 
关键点:
1.负差额是指一个实体对利息敏感的负债超过其对利息敏感的资产。
2.如果利率下降,负债将以更低的利率定价,从而增加收入。如果利率上升,情况就会相反。
3.金融机构息差的大小是利率变动对其净利息收入影响的一个指标。
4.负缺口是资产负债管理的一个组成部分;管理现金流入以支付负债。
5.当没有正息差或负息差,且公司受到利率变动的保护时,即为零持续期息差。
负缺口怎么理解?
负缺口与缺口分析有关,它可以帮助确定金融机构的利率风险,因为它与重新定价有关,即利率敏感的投资到期时的利率变化。
实体差额的大小表明了利率变动对银行净利息收入的影响程度。净利息收入是一个实体从其资产(包括个人和商业贷款、抵押贷款和证券)中产生的收入与开支(如存款利息)之间的差额。
负缺口与资产负债管理
负差额不一定是好或坏,但它可以衡量银行面临的利率风险有多大。理解这个指标是资产负债管理的一个组成部分,银行必须在他们的操作中考虑。
差额分析作为一种资产负债管理方法,有助于流动性风险的评估。一般来说,资产负债管理的概念侧重于现金流的时间安排。它考察的是何时收到现金流入,何时到期支付债务,何时负债出现风险。它的目的是确保支付债务的时间将始终由资产流入的现金支付。
资产负债管理还涉及是否有资产支付负债,以及资产或收益何时可以转换为现金。这个过程可以应用于资产负债表资产的一系列类别。
当存续期差距为零,意味着没有正差距或负差距,公司被认为是防范利率风险。利率的任何下调或上调都不会对公司造成不利影响。然而,实现零差距是困难的,因为不是所有的资产和负债都有匹配的期限,客户提前付款和违约会影响现金流的时间,一些资产和负债会有不一致的现金流模式。
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