看涨期权—看跌期权平价定理
　　对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立：
　　看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV(X)
　　这种关系，被称为看涨期权-看跌期权平价定理(关系)，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另外1个。
　　派发股利的期权定价
　　考虑派发股利的期权定价公式如下：
　　在期权股价时要从股价中扣除期权到期日前
　　所派发的全部股利的现值。
　　标的股票年股利报酬率
　　美式期权估价
　　(1)美式期权在到期前的任意时间都可以执行，除享有欧式期权的全部权力之外，还有提前执行的优势。因此，美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值，在某种情况下比欧式期权的价值更大。
　　(2)对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。
　　(3)理论上不适合派发股利的美式看跌期权估价。
　　但是BS模型有参考价值，误差不大。