(1)无风险利率
　　①期限要求：无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率。如果没有相同时间的，应选择时间最接近的国库券利率。
　　②这里所说的国库券利率是指其市场利率(根据市场价格计算的到期收益率)，而不是票面利率。
　　③模型中的无风险利率是按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。
　　连续复利假定利息是连续支付的，利息支付的频率比每秒1次还要频繁。
　　如果用F表示终值，P表示现值，rc表示无风险利率，t表示时间(年)：
　　则：F=P×即：rc=[ln(F/P)]/t