资产A预期收益率5%,资产B预期收益率5%,资产A和B的相关系数为-1?

老师你好,资产A预期收益率5%,资产B预期收益率5%,资产A和B的相关系数为-1。假如各投资50%,那么组合的预期收益率是0还是5%?因为相关系数为-1,A涨1%,B跌1%,所以期望收益率为0;但如果直接根据公式算,期望为5%。这里的矛盾不能理解,请解答!

。同学
2020-07-28 00:27:43
阅读量 359
  • 冯老师 高顿财经研究院老师
    循循善诱 潜移默化 和蔼可亲 勤勤恳恳
    高顿为您提供一对一解答服务,关于资产A预期收益率5%,资产B预期收益率5%,资产A和B的相关系数为-1?我的回答如下:

    你给出的预计收益在计算的时候没有考虑的相关系数的。并且相关系数-1不是代表A上涨1%,B就下跌1%,只能表示A上涨,B就下跌。


    以上是关于率,收益率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-07-28 16:30:12
  • 收起
    。同学学员追问
    那么相关系数为-0.5和-1的区别是不是,-1表示A上涨,B就下跌,-0.5表示,A上涨,B就有可能下跌?
    2020-07-28 16:39:47
  • 冯老师 高顿财经研究院老师

    可以这么理解,可能性的大小。

    2020-07-28 16:49:12
  • 收起
    。同学学员追问
    预期收益率的计算公司里并不包含相关系数啊,都是风险的计算才用到相关系数。就比如资产A收益率5%,资产B也是5%,各投资50%,相关系数为-1,这个预期收益率怎么算啊?我印象里没有计算期望收益率的公式里用到相关系数啊,请老师明示
    2020-07-28 17:02:12
  • 冯老师 高顿财经研究院老师

    同学你好,在计算预期收益率的时候不用考虑相关系数,相关系数与风险有关,你对于这一点的理解是正确的。如果是按照你所说的例子,那个预期收益是5%×50%+5%×50%=5%。

    2020-07-29 10:49:48
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