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资产A预期收益率5%，资产B预期收益率5%，资产A和B的相关系数为-1？

老师你好，资产A预期收益率5%，资产B预期收益率5%，资产A和B的相关系数为-1。假如各投资50%，那么组合的预期收益率是0还是5%？因为相关系数为-1，A涨1%，B跌1%，所以期望收益率为0；但如果直接根据公式算，期望为5%。这里的矛盾不能理解，请解答！

。同学
2020-07-28 00:27:43
阅读量 359
  • 冯老师 高顿财经研究院老师
    循循善诱 潜移默化 和蔼可亲 勤勤恳恳
    免费咨询老师
    高顿为您提供一对一解答服务，关于资产A预期收益率5%，资产B预期收益率5%，资产A和B的相关系数为-1？我的回答如下：

    你给出的预计收益在计算的时候没有考虑的相关系数的。并且相关系数-1不是代表A上涨1%，B就下跌1%，只能表示A上涨，B就下跌。


    以上是关于率,收益率相关问题的解答，希望对你有所帮助，如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-07-28 16:30:12
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    。同学学员追问
    那么相关系数为-0.5和-1的区别是不是，-1表示A上涨，B就下跌，-0.5表示，A上涨，B就有可能下跌？
    2020-07-28 16:39:47
  • 冯老师 高顿财经研究院老师

    可以这么理解，可能性的大小。

    2020-07-28 16:49:12
  • 收起
    。同学学员追问
    预期收益率的计算公司里并不包含相关系数啊，都是风险的计算才用到相关系数。就比如资产A收益率5%，资产B也是5%，各投资50%，相关系数为-1，这个预期收益率怎么算啊？我印象里没有计算期望收益率的公式里用到相关系数啊，请老师明示
    2020-07-28 17:02:12
  • 冯老师 高顿财经研究院老师

    同学你好，在计算预期收益率的时候不用考虑相关系数，相关系数与风险有关，你对于这一点的理解是正确的。如果是按照你所说的例子，那个预期收益是5%×50%+5%×50%=5%。

    2020-07-29 10:49:48
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知识补充

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资本充足率是指一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。又叫资本风险加权资产率。 资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损
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