相关系数是用两个证券的报酬率计算出来的吗?

老师贝塔那个公式字母分别是什么意思

A同学
2020-05-08 22:31:00
阅读量 231
  • 胡老师 高顿财经研究院老师
    诲人不倦 兢兢业业 一丝不苟 文思敏捷
    高顿为您提供一对一解答服务,关于相关系数是用两个证券的报酬率计算出来的吗?我的回答如下:

    可爱的同学,你好

    这个表示证券j与市场组合的相关系数。

    希望可以帮助到同学的理解,加油~


    以上是关于率,报酬率相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2020-05-09 00:16:00
  • 收起
    A同学学员追问
    rjm是jm的相关系数相乘吗
    2020-05-09 08:27:00
  • 胡老师 高顿财经研究院老师

    相关系数指的就是两个证券的相关系数,是用两个证券的报酬率计算出来的,体现两个证券的相关性,比如相关系数=1时,两个证券的报酬率成正比例变动,相关系数=-1时,两个证券的报酬率成反比例变动,不是一个证券有一个相关系数。

    2020-05-09 09:54:00
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其他回答

  • 大同学
    现在有两种证券构成的组合,下列说法中正确的有( )。 A、相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数=-1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时,在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下,组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数
    • 陈老师
      您好 选择AD 根据两种证券组合报酬率的标准差表达式可知:(1)当r12=1时,σP=A1σ1+A2σ2,即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数,选项A的说法正确;假设两种证券等比例投资,即投资比例均为1/2,相关系数为1,则σP=(σ1+σ2)/2,即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数。选项B缺少“两种证券投资比例相等”这一条件,所以不正确。(2)当r12=-1时,σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在两种证券等比例投资的情况下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半,选项C缺少“两种证券投资比例相等”这一条件,选项C的说法不正确。(3)当r12<1且两种证券报酬率标准差均不为0,有(A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2
  • b同学
    现在有两种证券构成的组合,下列说法中正确的有( )。 A、相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数=1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数=-1时,组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时,在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下,组合报酬率的标准差一定小于两种证 券报酬率标准差的加权平均数
    • 韩老师
      【正确答案】 BC 【答案解析】 系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险。例如,战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等非预期的变动,对许多资产都会有影响。非系统风险是指发生于个别公司的特有事件造成的风险。例如,一家公司的工人罢工、新产品开发失败、失去重要的销售合同、诉讼失败,或者宣告发现新矿藏、取得一个重要合同等。
  • 德同学
    对于两种证券形成的投资组合,基于相同的预期报酬率,相关系数之值越小,风险也越小;基于相同的风险水平,相关系数越小,取得的报酬率越大。  ( )
    • 刘老师
      正确 答案解析:
      [解析] 本题的主要考核点是两种证券投资组合的机会集曲线的含义。
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