斜率表示溢价rm-rf对吧？为啥还要/20%?

其他回答

• 陈同学
  老师你好！斜率不是rm-rf吗？为什么要除以0.2？
  • 谢老师
    您好 直线的斜率等于直线上两点纵坐标的差额除以横坐标的差额， 因此资本市场线的斜率＝（市场组合收益率－无风险收益率）/（市场组合标准差－0）＝（9.6%-6%）/18%
• I同学
  Rm-Rf到底是市场风险溢价还是市场风险溢酬？？
  • 杜老师
    股票的平均风险收益率到底是RM-RF.还是RF？前面有老师总结如下 老师给您总结一下资本资产定价模型中参数的各种叫法，这是老师从历年考题中总结出来的，您需要仔细看一下。 (1)(Rm-Rf)的常见叫法有：市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等。 (2)β (Rm-Rf)的常见名称有：某种股票的风险收益率、某种股票的风险报酬率、某种股票的风险补偿率。 (3)Rm的常见叫法有：平均风险股票的“要求收益率”、平均风险股票的“必要收益率”、平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率、证券市场组合平均收益率、所有股票的平均收益率等。 但我觉得老师说了这么一长串，是不是可以总结为，如果表述为风险收益或是风险溢价，风险补偿，就是RM-RF？ 如果前面没有上风险两个字的收益率，就是RM？ 我觉得这道题股票的平均风险收益率就是RM-RF，而且前面老师给出这么多种叫法，也没有和这道题能完全对得上的。
• @同学
  市场风险溢酬和市场平均报酬率这两个怎么理解？有什么关系？在用资本资产定价模型中Rm-Rf，为什么市场风险溢酬不用Rm-Rf？
  • 张老师
    市场风险溢酬和平均报酬率，这两个的区别的关键字是风险和溢。溢是多出的意思，风险溢价，那么代表了市场收益率多出无风险收益率的溢价部分，因此市场风险溢酬=Rm-Rf。而市场平均报酬率则=Rm
• 熊同学
  财管里面Rm Rf Rf➖ Rm叫什么啊，为啥做题总是分不清楚到底该不该减
  • 张老师
    您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
  • 熊同学
    你好 Rm是市场平均的收益率：可以理解成市场上的一个平均水平 Rf是无风险利率 Rm-Rf是市场风险溢价：市场减去无风险，就是市场平均风险带来的溢价
  • 张老师
    市场组合收益率和市场平均收益率意思一样吗
  • 熊同学
    这个题目怎么计算
  • 张老师
    你好， 是的Rm有很多种说法，m代表的market市场，常见的有平均股票的要求收益率、市场组合要求的收益率、股票市场的平均收益率、市场平均收益率、平均风险股票收益率、证券市场平均收益率、市场组合的平均收益率、市场组合的平均报酬率、市场组合收益率、股票价格指数平均收益率、股票价格指数的收益率、证券市场组合平均收益率、所有股票的平均收益率等
  • 熊同学
    那Rf➖ Rm有几种说法
  • 张老师
    你好 市场风险溢酬、风险价格、平均风险收益率、平均风险补偿率、股票市场的风险附加率、股票市场的风险收益率、市场组合的风险收益率、市场组合的风险报酬率、市场风险收益率、证券市场的风险溢价率、市场风险溢价、证券市场的平均风险收益率、证券市场平均风险溢价等 其实记这么多更容易混，你只要清楚rm-rf是风险的那部分溢价，根据名字判断下，就是多出来的那部分价格 那部分收益