计算出的相关系数等于1可以说明两项资产的变化幅度也完全相同吗？

其他回答

• 부同学
  我特别不理解什么叫两项资产收益率的相关系数？其次是，-1<=相关系数<=1这个是有什么关系和变化跟风险有什么关系呢，我可以这样认为吗如两项资产收益率当相关系数为1时候是同向变化，为-1是方向变化，反向可以减少风险，同向不可以，但是不理解0＜相关系数＞0这个是什么呢？
  • 谢老师
    同学你好，你的理解是正确的，0＜相关系数属于正相关，同学你可以结合机会集曲线来理解相关系数
  • 부同学
    老师麻烦您给我讲一下两项资产收益率的相关系数？以及大于小于0之间有什么关系呢？
  • 谢老师
    同学你看看这个图和这个表，可以看出不同的相关系数下，对风险的分散效应，相关系数越小，风险分散效应越强。
  • 부同学
    老师什么叫做相关系数呢
  • 谢老师
    相关系数的比较复杂，需要一定的数学基础，涉及统计学的相关知识。定义如下图所示，相关理解可以看看第二张图
• 陈同学
  2、如果a、b两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
  • 吴老师
    选a.
    理由：a、b两股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，故a和b完全正相关，则组合的风险不减少也不扩大。^_^