执行价格是成本，其现值越低对看涨期权的持有人来越好吗？

其他回答

• R同学
  对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。 A、股票价格上升，看涨期权的价值降低 B、执行价格越大，看涨期权价值越高 C、到期期限越长，欧式期权的价格越大 D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
  • 王老师
    【正确答案】 D 【答案解析】 股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。 【该题针对“影响期权价值的主要因素”知识点进行考核】
• 刘同学
  为什么越低的执行价格意味着看涨期权的期权费将会越高
  • 谢老师
    期权费用决定于时间价值和内在价值，越低行权价的看涨期权内在价值越高。
    假设某标的物现价5.000元，
    如果行权价为5.000的看涨期权，内在价值等于0.000
    如果行权价为4.500的看涨期权，内在价值等于0.500（以4.500价格行权，马上就能以5.000卖出，所以内在价值为0.500）
    如果行权价为4.000的看涨期权，内在价值等于1.000（以4.000价格行权，马上就能以5.000卖出，所以内在价值为1.000）
    所以执行价格越低，期权费将会越高
• 呢同学
  在其他条件一定的情形下，到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的到期日价值就越低；看跌期权的到期日价值就越高。  ( )
  • 王老师
    正确 答案解析：
    [解析] 根据看涨期权和看跌期权到期日价值的含义可知。