当把资金100%投资于乙时，组合期望报酬率最高为8%吗？

其他回答

• 庞同学
  证券投资组合的收益计算 【例题】万达公司投资组合有A、B两种证券构成，A证券的期望报酬率为8%，B证券的期望报酬率为15%，投资比例各占50%。计算该证券投资组合的期望报酬率。
  • 陈老师
    投资组合的期望报酬率=∑各证券期望报酬率*各证券投资比重，即加权平均数。所以组合的期望报酬率=8%*50%加15%*50%=11.5%
  • 庞同学
    1、华为公司购买面值10万元，票面利率5%，期限为10年的债券，每年1月1日付息，当时市场利率为7%。要求： （1）计算该债券的价值； （2）若该债券市价是92000元，判断是否值得购买该债券； （3）如果按债券价格买入了该债券，并一直持有至到期日，计算此时购买债券的到期收益率。
  • 陈老师
    新问题请另开问题咨询，同学
• h同学
  已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。
  • 吴老师
    abd 答案解析：
    [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，组合的报酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；组合的波动率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率，即单位波动率的回报率。
• Q同学
  有哪位考注会了？总期望报酬率中的Q，比如自有资金是100，借入资金50，全用于投资风险组合，为什么是150/100呢？不是说自有资金中投资于风险组合的比例吗？自有资金是100啊
  • G老师
    Q代表对风险资产占有原来自由资本的比例，这里风险资产是150，自由资金是100，所以Q = 150/100
• S同学
  已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（  ）
  • 王老师
    正确答案abd 解析：q=80/100=0 .8，总期望报酬率=0 .8吋%+（1-0 .8）࡮%=13 .6%；总标准差=0 .8吐%=16%；资本市场线斜率=（15%-13 .6%）/（20%-16%）=0 .35，所以选项abd的说法正确 。