期权价值上限=股价，假设执行价格=0是不是也没有考虑时间溢价？

其他回答

• 沈同学
  股票价格为0，期权价值一定为0？为什么？时间溢价不一定为0吧
  • 谭老师
    对于看跌期权，股票价值越低，期权价值越大。
  • 沈同学
    期权价值=内在价值+时间溢价，股票价格为0，期权价值如果未到期，就存在时间溢价，如果是看跌期权就存在内在价值
• A同学
  下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（　）。 A、多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B、空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C、多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D、空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
  • 王老师
    ABCD 【答案解析】 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0），所以选项A正确；空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0），所以选项B正确；多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），所以选项C正确；空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），所以选项D正确。
• A同学
  时间溢价=期权价值-内在价值，期权价格小于内在价值时，时间溢价可以为负数？
  • 吴老师
    期权价格不会小于内在价值，最低等于内在价值，时间溢价不可能为负值。
    
    　　时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。
    　　期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应不同的期权价格。