抛售看涨期权不是按照执行价格50元卖出60元的期权吗？

其他回答

• 肖同学
  下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。 A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合 B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略 C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格 D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
  • 张老师
    正确答案】 D 【答案解析】 抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。 【该题针对“抛补性看涨期权”知识点进行考核】
• 叶同学
  同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（　）元。
  • 邵老师
    该投资组合的净损益＝空头看涨期权净损益＋空头看跌期权净损益＝－Max（股票市价－执行价格，0）＋看涨期权价格＋[－Max（执行价格－股票市价，0）＋看跌期权价格]，由于到期日股票价格为48元，执行价格为50元，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元，所以，该投资组合的净损益＝0＋5＋（－2＋4）＝7（元），即该投资组合的净收益为7元。
• 理同学
  6 某交易员买入一看涨期权及看跌期权，看涨期权的执行价格为45美元，看跌期权的执行价格为40美元，
  • 陈老师
    根据欧式期权平价理论（put-call parity）的公式： c+ke^(-rt)=p+s0 c是看涨期权的价格，p是看跌期权的价格，k是行使价格，s0是现在的股价，e^(-rt)是折现系数。 由此可以看出，当且仅当ke^(-rt)=s0时，才能得到c=p。所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候，看涨期权的价格等于看跌期权的价格。