有风险资产投资和无风险投资他们到底是怎么组合的？

其他回答

• h同学
  已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。
  • 隋老师
    abd 答案解析：
    [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，组合的报酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；组合的波动率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率，即单位波动率的回报率。
• 唐同学
  老师，请问组合投资风险收益率为什么不加上无风险收益率，是因为组合投资可以降低风险吗？
  • 后老师
    您好，不太能理解您的意思，根据资本资产定价模型就可以知道有些组合投资是可以降低风险
• 宁同学
  证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界，这是哪里错了？
  • 沈老师
    证券市场线：描述的是市场均衡条件下单项资产或资产组合（无论是否已经有效地分散风险）的必要报酬率与风险之间的关系。 资本市场线：描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界。