组合有分散财务风险的效应，不是全部投资于A吗？

其他回答

• 刘同学
  21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（ ） A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿 B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿 C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
  • 邵老师
    同学你好！这题的话  是选A的哦
  • 刘同学
    为什么选A而不是B
  • 邵老师
    可分散风险   本身就是证券组成消除掉的呀 不是补偿可分散风险的
• 陈同学
  应建立如何的投资组合分散非系统风险
  • 刘老师
    首先先看它们的概念：
    
    系统风险（不可分散风险）是指市场收益率整体变化所引起的市场上所有资产的收益率的变动性，它是由那些影响整个市场的风险因素引起的，应而又称为市场风险。这些风险因素包括宏观经济形势的变动、税制改革、国家经济政策变动或世界能源状况等。
    
    非系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它通常是由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。这种因行业或企业自身因素改变而带来的证券价格变化与其他证券的价格、收益没有必然的内在联系，不会因此而影响其他证券的收益。这种风险可以通过分散投资来抵消。若投资者持有多样化的不同证券，当某些证券价格下跌、收益减少时，另一些证券可能正好价格上升、收益增加，这样就使风险相互抵消。非系统风险可以抵消或回避，因此，又称为可分散风险或可回避风险。非系统风险包括信用风险、经营风险、财务风险等。
    
    由概念可知当投资组合中，行业不同的股票，其股票价格对于非系统风险的影响可以通过投资组合中没有非系统影响的股票的上涨来弥补，即负相关。而系统风险是相对整个经济市场而言的，那么任何股票都会因此负面影响下跌，股票之间是正相关。
• 秋同学
  当两种股票完全负相关时这两种股票的组合效应能不能分散风险
  • 王老师
    完全负相关的话，同等量的组合就锁定风险，一涨一跌，幅度相同的话，不赢不亏啊，如果判断完全负相关，可以再不同行情分别做，此消彼长。完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 ，相反作为锁定风险组合，就和外汇期货交易中的锁单效果类似，等待行情反转，择机解除锁仓。
    　　股票是股份公司发行的所有权凭证，是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时，每家上市公司都会发行股票的。
    　　同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小，取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
• h同学
  已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。
  • x老师
    abd 答案解析：
    [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，组合的报酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；组合的波动率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率，即单位波动率的回报率。