小编导读:2015下半年的银行从业资格考试已进入紧张的复习当中,为了让大家更好的备考,高顿网校小编每天都会整理出一部分的章节知识点罗列出那些需要重点掌握,帮助大家巩固知识点,2015我们一起加油!
  交易对手信用风险的计量(三部分)[了解]:
  交易对手信用风险暴露的计量、交易对手信用风险的定价、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。
  1.交易对手信用风险暴露的计量方法(三种):
  现期风险暴露法,适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量;
  标准法,仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露;
  内部模型法,适用于场外衍生工具交易和证券融资交易,采用蒙特卡罗模拟方法。
  2.交易对手信用风险的定价计量
  一般采用信用估值调整(CVA)作为信用风险的经济价值进行度量。
  3.交易对手违约风险加权资产的计量
  方法:权重法、内部评级法
  4.信用估值调整风险加权资产的计量
  方法(两种):单边信用估值调整、双边信用估值调整