第六章银行监管和市场约束
　　2004年6月的《巴塞尔新资本协议》，最低资本充足率，监管部门的监督检查和市场纪律形成三大支柱
　　6．1银行监管（bankregulation）
　　银行监管的必要性原理
　　1．公共性质论
　　2．利益冲突论
　　3．债权保护论
　　4．银行风险论，dominoeffect
　　5．适度竞争论　　6．1．1银行监管的内容
　　1．目标和原则
　　（1）目标
　　通过审慎有效的监管，保护存款人和金融消费者的利益增进市场信心
　　通过相关教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解 ，努力减少金融犯罪，维护金融稳定
　　（2）原则
　　银行监管的基本原则：依法、公开、公正、效率
　　《有效银行监管的核心原则》，共25项内容，7大方面
　　（3）银行监管理念和标准
　　监管理念：管法人、管风险、管内控、提高透明度
　　良好银行监管的标准：
　　①促进金融稳定和金融创新共同发展
　　②提高我国银行业在国际中的竞争力
　　③监管手段合理，有所为有所不为
　　④鼓励公平竞争，反对无序竞争
　　⑤对监管者和被监管者，都实行严格的问责制
　　⑥高效、节约的使用一切监管资源
　　（4）风险监管
　　风险监管概述，从审慎监管（safetyandsoundnesssupervisionorexamination）到风险为本（risk-basedsupervision），目前是风险为本
　　风险监管的优点和作用
　　①具有前瞻性
　　②通过对事前对风险的有效识别，计划、灵活，针对性
　　③明确监管的风险导向，提高关注程度和认同感
　　④通过风险监控，找出主要问题，进行有针对性的检查提高效率
　　⑤监控重心在银行风险管理和内部控制质量上，理顺了监管者和高管层的职责
　　⑥使现场检查和非现场结合得更紧密
　　风险为本的持续监管框架
　　①了解机构
　　②风险评估
　　③规划监管行动
　　④准备风险为本的风险检查
　　⑤实施风险为本的检查并评价信用等级
　　⑥监管措施、效果评价和持续的非现场监测的结合
　　2．银行风险监控指标体系
　　（1）概述
　　应该遵循的原则
　　准确性
　　及时性
　　可比性
　　持续性
　　法人并表
　　保密性
　　（2）指标体系的类别和定义
　　风险水平类指标——流动性、市场、信用、操作性风险指标
　　风险迁移类指标——资产从前期到本期的变化情况
　　风险抵补类指标——盈利能力、资本充足程度、准备金充足程度
　　（3）主要风险监控指标的定义、公式和计算依据
　　流动性风险指标
　　①流动性比例（流动比例），不低于25%
　　②核心负债比例=核心负债/总负债，不低于60%
　　③流动性缺口比例=90天内的表内外流动性缺口/90天内到期的表内外流动性资产，不低于-10%
　　信用风险监管指标
　　①不良资产率，不高于4%
　　②不良贷款率，不高于5%
　　③单一集团客户授信集中度=单一集团客户授信/资本净额，不超过15%
　　④单一贷款客户集中度=单一贷款客户贷款/资本净额，不超过10%
　　⑤全部关联度=全部关联授信/资本净额，不超过50%
　　操作风险监管指标——操作造成的损失与前三期利息净收入、非利息收入平均值之比
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