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( )以马柯维茨的均异为基础。...
夏普指数是由威廉•夏普提出的一个( )指标。...
通常情况下夏普指数以( )数据进行计算。...
在其他条件不变的情况下,特雷诺指数与基金的绩效( )。...
现代投资理论表明,投资收益是由( )驱动的。...
特雷诺指数以( )衡量。...
从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线...
短期衡量通常是对近( )年表现的衡量。...
给出单位风险的超额收益率的指数是( )。...
下列指标中,( )是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。...
计算夏普指数需要的基础变量包括( )。...
经典绩效衡量方法存在的问题有( )。...
M2测度是以马柯威茨的均异模型为基础,可以用以衡量基金的均...
夏普指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。( ) ...
詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整收...
特雷诺指数考虑的是全部风险。( )...
“跟踪误差”是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率...
夏普指数调整的是基金全部风险。( )...
特雷诺指数考虑的是全部风险。( ) ...
信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。( )...
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