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夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种...
詹森指数等于零,说明基金的表现不尽如人意。( ) ...
根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。(...
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。( ) ...
信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低...
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。( ) ...
在收益率与系统风险所构成的坐标系中,( )是无风险收益率...
( )给出的是差异收益率。...
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望...
关于特雷诺指数,以下表述错误的是( )。...
第一个风险调整收益衡量方法是由( )提出的。...
一般来说,夏普比率受非系统风险的影响是( )。...
夏普指数以( )作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差...
以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益...
下列指标中,( )是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。...
从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数...
从几何上看,收益率一标准差构成的坐标系中,( )实际上是...
从几何上看,特雷诺指数实际上是( )与基金组合连线的斜率...
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。...
下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是( )。...
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