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给出单位风险的超额收益率的指数是( )。...
三大经典风险调整收益衡量方法是( )。...
三大经典风险调整收益衡量方法包括( )。...
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。...
基于对风险的不同计量或调整方式的不同,相继出现的其他风险调...
用( )对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不...
下列有关夏普指数的经济含义有( )。...
基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法...
如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B,则一定能够认为A...
特雷诺指数运用的是系统风险而不是全部风险,因此当一项资产只...
风险调整的方法中,詹森指数衡量的是差异收益率,而另外两个指...
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。( )...
如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B,说明组合A的投资...
跟踪误差是可以避免的。( )...
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚...
一般来说,复制的组合包括的股票数越少,跟踪误差越小,调整所...
为了尽量减少跟踪误差,需要对复制的股票组合进行静态维护,并...
M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。( )...
夏普指数以贝塔值作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差的...
跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。( )...
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