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算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。( )...
如果只关注基金在同组的比较,将会偏离绩效评价的根本目的。(...
基准组合可以是全市场指数、风格指数,也可以是由不同指数复合...
基金分组比较法和基准比较法都是判断基金相对业绩表现的方法。...
一般认为,基金投资是一项长期投资,投资者更应注重基金在长期...
下列说法错误的是( )。...
( )考虑的是总风险。...
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。...
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指...
下列说法错误的是( )。...
夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是( )。...
夏普指数以( )作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差...
某投资组合的平均报酬为16%,报酬率的标准差为24%,β值...
马斯洛需要层次论的最高级别是:...
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( ...
( )以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的...
( )考虑的是市场风险。...
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增...
( )赋予了夏普比率数值化解释。...
( )用以衡量基金的均异性特征。...
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