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有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证...
在资本资产定价模型,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有...
在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证...
当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。...
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都...
资本市场线方程,风险溢价与承担的风险ρ是非的大小成正比。...
资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。...
β系数的绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小。...
市场组合的β系数等于1。...
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证...
在熊市到来之际,投资者应选择那些低β系数的证券或组合,以减...
如果证券组合P的β系数为2,实际收益率为18%,市场组合的...
在现实市场中,资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可...
夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。...
证券组合的詹森指数为正,表明其绩效好。...
某证券的α值为正数,表明市场对某证券的定价偏高。...
詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。...
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的...
一个证券组合的特雷诺指数为正数,表明其绩效好。...
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜...
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