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证券组合可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、...
理性的证券组合管理控制过程通常包括以下四个基本步骤确定证券...
证券组合管理者可以通过多元化的证券组合,有效地降低系统风险...
1952年,哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的...
夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定...
资本资产定价模型(C是PM)和套利定价理论(是PT)这两个...
通过证券组合管理可以实现风险最小化和收益最大化的目标。...
套利定价理论(是PT)认为,只要任何一个投资者不能通过套利...
证券组合管理者如果把只能赚钱不能赔钱定为证券投资的目标,是...
证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到...
证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来...
证券组合和单个证券一样,其收益率和风险都可以用期望收益率和...
计算组合收益率时,投资期限一般用年来表示,如果期限不是整数...
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。...
当市场达到均衡时,所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相...
投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。...
投资者构建证券组合时应考虑所得税率对投资收益的影响。...
在具有相同期望收益水平的证券组合中,方差最小的组合是有效组...
收入型证券组合的收益主要来源于资本利得。...
任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。...
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