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使用夏普指数评价组合业绩时,评价的结果有可能失真。...
使用特雷诺指数评价组合业绩时,样本的不同可能导致评估的结果...
在证券组合业绩评估中,基于不同市场指数所得到的评估结果不具...
在证券组合业绩评估中,使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。...
在有效率的市场中,投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相...
对于证券组合的管理者来说,如果市场是强式有效的,管理者会选...
在强式有效市场中,管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投...
在弱式有效市场和半强式有效市场中,证券组合的管理者往往是积...
由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。...
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证...
有效边界FT上的任意证券组合,均可视为无风险证券F与切点证...
在资本定价模型中,每个投资者按照各自的偏好购买各种证券,其...
最优风险证券组合就等于市场组合。...
两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。...
两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。...
在不许卖空的情况下,两种完全负相关的证券可以组合成为无风险...
在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险...
两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。...
在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券...
在不完全相关的情形下,相关系数决定结合线在是与非之间的弯曲...
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