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德尔塔-正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据...
VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用,成为金融市场风...
德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( ...
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天...
在测定风险的方法中,( )是测量市场因予每一个单位的不利...
将原有相关金融产品的收益和风险进行剥离,加以重新配置,以获...
VaR方法是( )开发的。...
VaR的计算方法有( )。...
蒙特卡罗模拟法的主要缺点有( )。...
运用风险管理工具进行风险控制的方法有( )。...
名义值法对于投资风险的度量具有极强的指导意义。( )...
VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动...
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变...
德尔塔一正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据...
在计算方法上,蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的...
传统的风险测量技术不能回答有多大的可能会产生损失,但可以度...
要想运用风险管理工具进行风险控制,只能通过多样化的投资组合...
德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值,而...
时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=100...
VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整...
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