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( )年,30国集团(G30)把VaR作为处理衍生工具的...
德尔塔一正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( ...
度量投资风险的方法中,( )是测量市场因子每个单位的不利...
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天...
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。...
VaR的计算方法有( )。...
运用风险管理工具进行风险控制的方法有( )。...
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是( )。...
下列关于VaR法的说法正确的有( )。...
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合...
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有( )。...
在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交...
风险管理与控制的核心之一是( )。...
历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。...
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。...
根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合...
VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用,成为金融市场风...
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可以使...
VaR模型的应用真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补...
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可以使...
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