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通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可...
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补...
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置...
VaR的含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的...
VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%~99%之间...
历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样,与现实不符...
VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整...
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可...
德尔塔正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数...
金融衍生品交易量飞快增长,金融市场变得越来越复杂,特别...
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通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可...
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VaR的计算方法有( )。...
VaR的字面解释是指处于风险中的价值(ValueatRis...
Morgan公司的风险管理人员为满足当时总裁Weather...
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