春季2014年中国精算师考试冲刺大纲A3精算模型，此乃2014年春季*7最权威的精算师考试官方大纲。
　　2  金融衍生工具定价理论（分数比例约为10%）
　　D、投资理论（分数比例:28%）
　　1  投资组合理论（分数比例约为12%）
　　2  资本资产定价（CAPM）与套利定价（APT）理论 （分数比例约为16%）
　　考试指定教材:
　　中国精算师资格考试用书《金融数学》 徐景峰主编 杨静平主审 中国财政经济出版社2010年版，所有章节。
 
　　A3精算模型
　　考试时间：3小时
　　考试形式：选择题
　　考试要求：
　　本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量地刻画，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。
　　考试内容：
　　A、基本风险模型（分数比例：30%）
　　1. 生存分析的基本函数及生存模型：生存分析基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模型的假设及结果。
　　2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导。
　　3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。
　　4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。
　　5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型。
　　6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；*3再保险与调节系数；布朗运动风险过程。
　　B、模型的估计和选择（分数比例：30%）
　　1. 经验模型：（1）掌握非完整数据生存函数的Kaplan-Meier乘积极限估计、危险率函数的Nelson-Aalen估计；（2）掌握生存函数区间估计、Greenwood方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的Kaplan-Meier近似计算方法，熟悉多元终止概率的计算，
　　2. 参数模型的估计：（1）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。
　　3. 参数模型的检验和选择：（1）学会运用p-p图、QQ图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握 x2 拟合优度检验、K-S检验、Anderson-Darling检验和似然比检验等选择比较分布。
　　高顿网校之心灵鸡汤：做错了改正一下；伤心了痛哭一下；厌倦了回望一下；活累了休息一下；绝望了无奈一下。