来源:高顿网校 发布时间:2019-01-07 14:07 责编:Hexinxin

  FRM一级考试科目占比及大纲


  (一)风险管理基础20%


  与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容:


  •基本风险类型、度量和管理工具


  •用风险管理创造价值


  •风险管理在公司治理中的作用


  •企业风险管理(ERM)


  •金融灾难和风险管理失败


  •资本资产定价模型(CAPM)


  •经风险调整的业绩计量


  •多因素模型


  •数据汇总和风险报告


  •道德和行为GARP代码


  (二)定量分析20%


  与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:


  离散和连续概率分布


  •估计分布参数


  •人口和样本统计


  •贝叶斯分析


  •统计推断和假设检验


  •估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动


  •波动期限结构


  •相关性的Copula函数


  单一和多变量线性回归•


  •时间序列分析和预测


  •仿真方法


  (三)金融市场及产口30%


  与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:


  •金融机构的结构和职能


  •场外交易市场和外汇市场的结构和机制


  •远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值


  •衍生工具对冲


  •利率和利率敏感性措施


  外汇风险


  •公司债券


  •抵押贷款证券


  (四)估值和风险模型30%


  与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:


  •风险价值(var)


  •预期短缺(ES)


  •压力测试和情景分析


  •期权估价


  •固定收益估值


  •套期保值


  •国家和主权风险模型和管理


  •外部和内部信用评级


  •预期和意外损失


  •操作风险

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