来源:高顿网校 发布时间:2020-03-10 09:53 责编:fanwenjuan
  FRM一级考试内容
 
  (一)风险管理基础(Foundations of Risk Management)
 
  (二)定量分析(Quantitative Analysis)
 
  (三)金融市场与金融产品(Financial Markets and Products)
 
  (四)估值与风险模型(Valuation and Risk Models)
 
  frm一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。
 
  此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
 
  FRM一级的开篇学科为:
 
  风险管理基础Foudations of Risk Management
 
  之所以让它抢了一个头彩的位置,多半是因为它是FRM两个级别中最为简单的一门学科。
 
  这就好比开胃菜一定要做的清淡得体。虽然这门学科的篇幅并不少,但是实质性的“干货”并不多。很多诸如“何为风险”一类的枯燥的定性概念并不是咱们考试的重点,对于这些结论大家做到了解即可。

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  FRM一级风险管理框架介绍
 
  第一部分“Risk Management”是对风险管理的基本介绍,也可以被看做是对FRM所有内容的前导性概述。在这部学习过程中,大家不妨把自己想象成一家公司的风险管理总监CRO。
 
  这是因为通过CRO的视角,大家就能更好地发现和认识与风险相关的问题。并且当你能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题时,那么这些问题本身就不会表现的如教科书上白纸黑字描述的那么无聊枯燥。
 
  第二部分“Portfolio Theory”中论述各类组合管理理论是这门学科中最核心最关键的考点,它也是我们在FRM二级中能够继续深造“投资管理风险”的基础。
 
  不过CFA一级和二级组合管理学科篇幅体量已经完全涵盖了这里的所有内容,因此这对于考过CFA的同学而言这是一个福音。
 
  第三部分“Data Quality”以巴塞尔委员会签发的一份文件为蓝本,阐述了数据质量的相关话题。数据质量对于实务中计量模型输出结果的准确性起着至关重要的作用,这也是本章设置的初衷所在。
 
  我们需要明白在实务中,数据质量一直是风险管理工作中占比很大的一块工作内容,但是它并不是咱们FRM考试的重点。
 
  第四部分“Financial Disasters”阐述了金融市场上发生过的各类风险管理案例,通过对案例的学习可以使得我们快速有效地明白各类金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法;正所谓以人为鉴,可以明得失;
 
  以史为鉴,可以知兴替。虽然这部分案例众多,但是重点案例只有4个(历年都会考到),这些案例的结论就是考试的常考点。需要注意的是这部分关于“次贷危机”案例的参考教材在今年发生了改变。不过,不足为惧。
 
  第五部分“GARP Code of Conduct”,是GARP协会发布的职业伦理道德,这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析,而不是死记硬背法律条文。

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  学科地位及特点、FRM考试重点
 
  上述第二部分的三章以及第九章的内容是考试的重点,最后一部分是次重点内容,大家在看书复习时需要有的放矢。
 
  风险管理基础在考试中占比20%
 
  FRM一级考试的题目总是为100道
 
  所以定量分析占有20道题的数量
 
  该科目以考察定性知识点为主
 
  只有针对第二部分的内容涉及相关计算题目
 
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