
1.定量分析:
定量分析虽然涉及数学知识,但对于有一定数学基础的大学生来说,这部分内容其实是比较容易上手的。而且,定量分析的出题套路相对固定,公式理解透彻,多做练习题就很容易拿下。
把定量分析放在首位备考,能让我们在备考初期建立自信心,为后续的学习打下良好的基础。
2.金融市场与产品:
这门科目主要考察我们对基础金融资产以及衍生品的定义、结算与计量方式的理解。核心内容是衍生品相要理解期货、期权、互换等衍生品的原理、交易策略等。
这门科目与后续的估值与风险模型关联性很强,学好金融市场与产品,能为估值与风险模型的学习做好铺垫。
3.估值与风险模型:
估值与风险模型与金融市场与产品紧密相连。这门科目强调风险模型中的在险价值(Value at risk,VaR),涉及债券估值及相关衍生品的内容,如抵押贷款支持证券(MBS)等。它的难度相对较高,需要我们花费更多的时间和精力去学习。
4.风险管理基础:
风险管理基础虽然是FRM一级考试的第一门科目,但建议大家放在最后备考。
这门科目偏纲领性和宏观,涉及大量风险管理的实务和案例,初期学习时很多内容难以理解。放在最后备考,我们可以结合前面所学的知识,从宏观角度更好地把握这门科目的内容。
1、FRM一级(共4门科目)
风险管理基础(Foundations of Risk Management):占比20%
定量分析(Quantitative Analysis):占比20%
金融市场与产品(Financial Markets and Products):占比30%
估值与风险模型(Valuation and Risk Models):占比30%
2、FRM二级(共6门科目)
市场风险管理与测量(Market Risk Measurement and Management):占比20%
信用风险管理与测量(Credit Risk Measurement and Management):占比20%
操作及综合风险管理(Operational and Integrated Risk Management):占比20%
流动性与资金风险计量与管理(Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management):占比15%
投资风险管理(Risk Management and Investment Management):占比15%
金融市场前沿话题(Current Issues in Financial Markets):占比10%





















