来源:高顿网校 发布时间:2020-07-22 16:04 责编:fanwenjuan

    你知道集中度风险是什么吗?想要考FRM这些金融知识可要熟记,今天高顿FRM小编为打击整理了集中度风险的内容,可供大家了解一下。
 
金融,集中度风险
 
    集中度风险是指由于对单一债务人或相关的一群债务人的风险暴露过大而使资产组合额外承担的风险,组合方法是克服集中度风险的一种很好的选择。
 
    集中度风险的特性:具有很大的隐蔽性
 
    在风险逐步集聚的过程中,它不会像别的风险那样,边集聚、边暴露,边有损失。集中度风险在集聚过程中,不仅不会出现损失,而且还会带来收益,往往是集中度风险越高收益也会越高。所以当集中度风险集聚时,收益是在逐渐增加的,而收益的增加通常会模糊人们的视线。由于集中度风险的这个特性,即使在风险监测中发现了也不会引起重视。
 
    集中度风险在爆发导致巨额损失之前,除了收益较高外并没有其他不良的表现,很容易被决策者所容忍,这是集中度风险最具危害性的一个特性。
 
    集中度风险暴露:
 
    通常是受某一或某些因素的影响,使风险敞口突然增大到超过自身的风险承受能力、资本覆盖能力。此外,集中度风险暴露不仅表现为直接的资产损失,而且还表现为资产收益率的大幅度下降。在很多情况下,集中度风险暴露带来的损失,是很难把握和控制的,只能做好事先的防范。
 
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