来源:FRM 发布时间:2017-11-23 11:22 责编:Hexinxin

  金融行业高薪酬众所周知的事情。风险管理向来是金融工作的核心,而FRM就是金融风险管理较为专业、要求较严格、很受认可的资格认证证书。
 
  FRM全称Financial Risk Manager(金融风险管理师),由美国“全球风险协会”(GARP)设立。
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  是全球风险领域里比较严格与含金量较高的资格认证,为全球风险管控在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
 
  通过FRM协会公布的FRM持证人雇主榜可以发现,其中招聘FRMer的机构多数是银行。仔细深究这里面的原因,发现FRM证书包含里有银行较为需要的巴塞尔协议的知识点。
 
  那么,很多银行在职人员都想考试FRM证书,提高自己的风险知识水平,还可以为职场发展和事业开拓增加一个重磅筹码。
 
  因此,有FRM考友问高顿FRM小编,银行用到的巴塞尔协议,在FRM考试哪一科出现?小编就给大家详细的解答一下。
 
  想要弄懂这个问题,小编认为有必要先介绍一下FRM考试科目:
 
  FRM一级考试科目包括:风险管理基础、数量分析、金融市场与金融产品、风险建模。
 
  FRM二级考试科目包括:市场风险管理与测量、信用风险管理与测量、操作及综合风险管理、投资风险管理、金融市场前沿话题。

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  而FRM考友想知道的巴塞尔协议就包含在FRM二级考试科目,操作及综合风险管理里面。与操作和综合风险管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:
 
  健全操作风险管理原则、企业风险管理(ERM)和全企业风险管理、IT基础设施和数据质量、内部和外部业务损失数据、确定操作风险资本的方法、模型风险和模型验证、极值理论(EVT)
 
  风险调整后的资本收益率(RAROC)、经济资本框架和资本规划、流动性风险衡量和管理、经销商银行的失败机制、压力测试银行、第三方外包风险条例和《巴塞尔协定》。
  下面高顿FRM小编为大家介绍一下巴塞尔协议中的相关考点。希望对各位有所帮助!
 
  一、旧巴塞尔协议的缺点包括没有市场风险和操作风险(其中包括操作风险是其较大的改进),而且对信用风险的方法也比较陈旧。
 
  巴塞尔协议的目标:
 
  1、维持金融系统的稳定和完善
 
  2、提高竞争质量
 
  3、产生资本充足率评估
 
  4、既优先于国际活跃银行,又对其它银行提供有效的建议。
 
  二、巴塞尔协议覆盖市场、操作和信用风险的资本分为三类,分别是tier1、tier2和tier3。
 
  其中一级资本包括权益和after-tax retained earning,权益包括普通股和非累计优先股。
 
  二级资本是其它能够保护储户的资产和权益,包括累积优先股和长期投资的收益,这些都不如一级资本那样来得确定。
 
  三级资本包括短期次级债,只能用于弥补由于市场风险造成的损失,二级资本较多是一级资本的100%,而且二级资本和三级资本加起来叶不能超过一级资本。
 
  总结,关于巴塞尔协议是FRM考试之中的一个重要知识点,而且也是根据多年的FRM考纲变化,也没有删除的部分。
 
  无论是FRM考友什么时候备考FRM。FRM二级部分的巴塞尔协议都是FRM考生不可忽略的存在。大家加油!
 
  本文由高顿FRM小编综合整理编写,采编:互联网。原创文章。若需引用或转载,请注明出处。本文仅供参考、交流之目的。
 
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