
正式学习前我花了大概一个月的时间把保罗威尔莫特的《数量金融》第一册看了一遍。这本书对各种问题的探讨是比较全面和深入的,某些内容学完会有醍醐灌顶的感受,这也对我后来的学习帮助非常大。

每次课后都会把教授的ppt自己整理一遍,有时间就看看,理解了原理之后其实编程就会相对容易些。
1、备考困境:时间有限
进入Module 5之后,我感觉学起来很吃力了,那段时间工作也很忙,所以我选择延期到下学期了。
之后我把周志华老师的《机器学习》看了一遍,对我来说更加容易理解一些,后来做Final Project就顺利了很多。
2、备考收获:对工作帮助很大
我觉得比较明显的就是在定价方面,以前只知道一些简单期权的定价公式,但是在CQF课程中学到了蒙特卡罗模拟,有限差分等方法等。
蒙特卡罗方法在计算很多奇异期权的希腊值,特别是高阶希腊值的时候会不太稳定,有限差分方法计算希腊值相对更稳定些,这对于风险对冲很有帮助。

机器学习的理论部分挺难的,建议提前找些资料看看,做exam和project的时候更有把握。
如果对期权方面感兴趣的同学,最好去头部券商ficc部门锻炼一下,那些部门相对更加有体系,薪酬也更加令人满意。

