1.关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是(　)。
　　A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
　　B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
　　C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
　　D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
　　【正确答案】：B
　　【答案解析】：本题考核投资组合风险的知识点，风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。

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