来源:高顿网校 发布时间:2015-10-12 10:28 责编:Yuyu.zhang

  CFA一级二级科目:
 
  1、Ethics——道德与职业行为标准
 
  (1)职业行为准则(以案例的形式出题)
 
  (2)GIPS全球投资业绩评价标准
 
  2、Quantitative methods——定量分析
 
  一级
 
  (1)常用概率分布(概率与数理统计,二项分布、正态分布)(2)区间估计
 
  (3)假设检验
 
  二级
 
  (1)一元、多元线性回归
 
  (2)时间序列
 
  3、Economics——经济学
 
  (1)微观经济学
 
  (2)宏观经济学
 
  (3)国际经济学(国际金融、国际投资、汇率、关税)4、Financial Statement Analysis——财务报表分析(1)三大会计报表结构分析:资产负债表、损益表、现金流量表(2)会计专题:
 
  一级:存货 、长期资产折旧与减值分析、金融负债、租赁二级  公司间投资、跨国经营的汇率折算、养老金会计、并购会计、CFO/CFI/CFF(金融性现金流/投资性现金流/融资性现金流)5、Coporate finance——公司理财/公司金融:资本预算、资本成本、股利政策、公司治理6、Equity Investments——资产估价/资产定价(证券市场与权益投资)资本市场的构成及基本知识
 
  相对估值方法(市盈率 PE 市帐率 PB)
 
  DDM模型 (股利折现模型)
 
  7、Fixed Income——固定收益
 
  一级  债券基础知识介绍、收益率度量、利益风险;二级  复杂债券、MBS抵押支持证券、ABS资产支持证券、CDO/CDS(抵押担保证券/信用债券)等新型债务工具8、Derivative Investments——衍生品
 
  一级 四种衍生工具的介绍和性质分析:远期(Forward)、期货(future)、期权(option)、互换/掉期(swap)二级 四种衍生工具的定价
 
  9、Alternative Investments——另类投资品
 
  房地产投资 real estate
 
  私募基金股权投资 PE / private equity
 
  对冲基金投资 Hedge Fund
 
  大众商品投资
 
  10、Portfolio Management——组合管理
 
  资产配置介绍
 
  组合管理理论及介绍
 
  资产定价模型
 
  CFA三级科目:
 
  1、职业伦理(只相较于1、2级增加了3个大案例)2、私人投资管理/私人财务管理
 
  3、机构投资者财务管理
 
  4、行为金融学
 
  5、经济学(资产市场预期与资本市场相关概念)6、资产配置
 
  7、GIPS(全球业绩评价标准)
 
  8、固定收益证券组合管理(主动、全球债券组合管理)9、股票组合管理与特殊市场
 
  10、另类管理的组合管理
 
  11、风险管理与衍生工具
 
  12、组合管理策略

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