大家好～山东理工大学经济学院2026年硕士研究生招生考试《证券投资学》复试大纲已经公布了，接下来就和小编一起来看看具体有哪些内容吧！
 
山东理工大学2026证券投资学复试大纲
 
　　考试范围：
　　一、证券投资基本工具
　　考试内容
　　1.债券；
　　2.股票；
　　3.证券投资基金；
　　4.金融衍生工具。
　　考试要求
　　1.掌握债券的基本要素、种类及基本属性；债券收益率的计算；股票定义、分类及其特征；股票内在价值的计算；证券投资基金的性质、分类与特点；金融衍生工具的种类、特征与功能。
　　2.理解债券与股票的关系；期权交易与期货交易的关系。
　　二、证券市场及其运行
　　考试内容
　　1.证券市场概述；
　　2.证券市场的运行机制；
　　3.证券市场监管。
　　考试要求
　　1.掌握证券市场的分类及其特征；证券市场的参与者；证券市场的功能与作用；全国中小企业股份转让市场的特点；证券发行市场的发行方式；证券交易市场的交易程序、证券上市条件和要求；股价指数的计算方法；证券市场监管的目的和模式。
　　2.理解我国多层次资本市场框架；近年来金融危机对证券市场监管改革的影响。
　　三、证券投资基本分析
　　考试内容
　　1.宏观经济分析；
　　2.产业分析；
　　3.公司财务分析。
　　考试要求
　　1.掌握宏观经济周期波动对证券市场价格的影响；货币政策、财政政策、汇率政策调整对证券市场价格的影响；行业生命周期理论、产业市场结构分类与特征；产业不同生命周期、不同市场结构对证券投资市场价格的影响；公司的基本情况分析与上市公司财务分析的基础指标体系；资本结构分析、盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析、投资收益分析、经营管理能力分析；资产负债表、利润表及现金流量表的构成、分类与分析要点。
　　2.理解上市公司“盈余操纵”和“会计造假”的基本途径和识别技法。
　　四、公司价值分析
　　考试内容
　　1.绝对估值法；
　　2.相对估值法。
　　考试要求
　　1.掌握波特的五种竞争力模型；公司竞争优势分析；股利贴现模型、自由现金流贴现模型和剩余收入贴现模型的运用；相对估值法的基本思想与特点；市盈率估值法、市净率估值法的运用。
　　2.理解绝对估值模型的选择依据；相对估值法和绝对估值法的差别。
　　五、证券投资技术分析
　　考试内容
　　1.技术分析概述；
　　2.主要理论与方法。
　　考试要求
　　1.掌握技术分析的三大假设；市场行为的四个要素；技术分析的分类与局限性；道氏理论、K线理论、形态理论、波浪理论的主要原理与评价；主要的技术指标与应用法则。
　　2.理解技术指标与价格的背离；技术分析和基本分析如何结合。
　　六、资产定价理论与投资组合理论
　　考试内容
　　1.马卡维茨资产组合理论（MPT理论）；
　　2.资本资产定价模型（CAPM模型）；
　　3.套利定价理论（APT理论）。
　　考试要求
　　1.掌握系统风险和非系统风险；单个证券的收益和风险衡量；证券投资组合的收益风险衡量；理性投资者的行为特征；投资者效用的无差异曲线和特征；MPT理论、CAPM理论、APT理论和的假设条件与基本原理；有效市场假说与行为金融理论。
　　2.理解资本市场线(CML)和证券市场线(SML)的推导过程；CAPM与APT的异同。
　　七、量化投资、大数据分析和智能投顾
　　考试内容
　　1.量化投资；
　　2.大数据及在投资中的应用；
　　3.智能投顾。
　　考试要求
　　1.掌握量化投资的概念与操作流程；信息比率的应用；大数据的特点与应用场景；智能投顾的主要特征。
　　2.理解智能投顾系统中的量化资产配置策略。
　　八、参考书目
　　吴晓求编著的《证券投资学》（第六版），中国人民大学出版社，2024年1月。