2016中级职称答疑：相关系数和β系数之间的关系

　　【原题】计算分析题
　　如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（ ）
　　A.1.79
　　B.0.2
　　C.2
　　D.2.24
　　正确答案：C
　　知识点：证券资产组合的风险与收益
　　答案解析：
　　资产的β系数=0.5/0.1×0.4=2。
　　【学员提问】
　　老师您好！如您所说β系数和相关系数表示的含义是一样的，只是数值上存在差异。那么为什么还要弄2个东西出来表达一个意思呢？如果题中说道相关系数是不是就肯定不是说的β系数；另外在实际操作中该选择β系统还是ρ来表示单项资产风险与市场组合风险的关系呢？
　　【老师回答】
　　尊敬的学员，您好：
　　β系数和相关系数是两个不同的指标，相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系，而β系数只能衡量某项资产或资产组合收益率与市场组合收益率之间的关系。